El Índice de Volatilidad de Bitcoin cayó a 53.61 ayer, un nuevo mínimo desde el 2 de julio

Según BlockBeats, el 1 de septiembre, el índice BitVol (volatilidad de Bitcoin) lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index y la plataforma de negociación de opciones LedgerX cayó a 53.61 ayer, un nuevo mínimo desde el 2 de julio, con una caída de un solo día del 2.79%.

Nota de BlockBeats: El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada del precio de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita por el precio real de la opción. Es la volatilidad inferida al sustituir el precio real de la opción y otros parámetros excepto la volatilidad σ en la fórmula de valoración de opciones B-S.

El precio real de una opción se forma por la competencia de muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, y por lo tanto se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.