Аналіз: ринкова схильність до ризику перебуває на історично найвищому рівні, шлях до зростання стане більш нестабільним

BlockBeats повідомляє, що 17 жовтня аналітична платформа Kobeissi Letter зазначила: за останні два роки рівень кредитного плеча серед американських інвесторів майже подвоївся, що подібно до темпів зростання після пандемії 2020 року. У вересні американські інвестори знову взяли на себе маржинальний борг у розмірі 67 мільярдів доларів, а загальна сума досягла рекордних 1.13 трильйона доларів. Без сумніву, схильність до ризику перебуває на історично найвищому рівні, кожен хоче взяти участь у революції штучного інтелекту, а частка акцій у портфелях американських домогосподарств досягла рекордних 52%. Цей показник перевищує пікове значення 2000 року (48%) на 4 процентних пункти і є вдвічі більшим за мінімум 2008 року. Американці масово заходять на фондовий ринок.

ETF з кредитним плечем 5x на американському ринку щойно були подані на розгляд до SEC. Ці ETF охоплюватимуть усе — від Nvidia до криптовалют, що означає: якщо акції Nvidia за день впадуть на 10%, ETF з кредитним плечем впадуть на 50%. Таким чином, шлях зростання ризикових активів стане ще більш волатильним.