Новости DEXTools (DEXT)

Стратегии отслеживания Smart Money на рынке криптовалют

В этой статье представлено систематическое исследование того, как идентифицировать, анализировать и отслеживать Smart Money на крипторынке. Благодаря созданию количественной модели скрининга на основе данных в блокчейне, эта структура предоставляет партнерам трехэтапный подход для мониторинга поведения инвесторов: обнаружение, анализ и отслеживание. Использование методов на основе инструментов для выявления адресов кошельков с высоким коэффициентом успешных сделок и выполнения кописделок при строгом контроле рисков теоретически возможно, но эта стратегия сопряжена с высоким риском и требует полного понимания последствий. Основные идеи: • Smart Money можно разделить на два типа: адреса институциональных китов и кошельки розничных инвесторов с высоким коэффициентом успешных сделок. • Рекомендуется использовать многоуровневый механизм проверки, при этом критерии отбора должны быть установлены на уровне не менее 65% успешных сделок и историческим PnL, превышающим $300,000. • Размер каждой сделки, копирующей Smart Money, должен быть ограничен 1% от общей суммы ваших активов. • Используйте проверку безопасности контрактов, а также инструменты для анализа социальных трендов в сочетании с этим подходом. Предупреждение о рисках: рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью и сопряжен с рисками полной потери активов, уязвимостью смарт-контрактов и мошенничеством. Настоящий контент не является инвестиционным советом. 1. Определение и классификация Smart Money Smart Money — это фонды, контролируемые участниками рынка, которые стабильно приносят доход выше среднего на рынке криптовалют. Такие фонды, как правило, демонстрируют глубокое понимание рынка, обладают доступом к информации или исключительным мастерством исполнения сделок. В зависимости от размера фонда и профиля участников, Smart Money можно разделить на две категории: Категория 1: институциональные кошельки китов • Участники: инвестиционные организации, криптовалютные фонды и ключевые лидеры мнений (KOL) • Признаки: крупные разовые транзакции и значительное влияние на рынок • Ограничения: из-за повсеместного отслеживания некоторые из них распределили свой капитал на несколько кошельков, чтобы избежать мониторинга. Категория 2: розничные кошельки с высоким процентом успешных сделок • Участники: индивидуальные инвесторы с сильными навыками трейдинга • Признаки: высокая эффективность в спотовой торговле, фарминге доходности, стейкинге и аирдропах. • Преимущество: более низкая видимость на рынке делает их модели поведения более информативными в качестве ориентира. 2. Как определить Smart Money Эта статья предлагает аналитическую модель, которая сочетает платные и бесплатные инструменты: Тип инструмента Пример Основные функции Себестоимость Универсальная платформа для отслеживания Nansen Маркировка Smart Money и анализ движения средств Платно Аналитика ончейн-данных Dune Analytics Фильтрация адресов китов и индивидуальные запросы Бесплатно Инструменты для отслеживания кошельков DeBank / Arkham История торгов и анализ портфеля Бесплатно Данные о торговле на DEX DEXTools / Dex Screener Раннее выявление трейдеров и рейтинги по PnL Бесплатно / платно Процесс выявления Начальный анализ — выявление потенциальных кошельков Smart Money Шаги (на примере Solana): 1. Выберите пул быстрорастущих активов ￮ Войдите на платформу DEXTools ￮ Выберите публичный блокчейн (например, Solana) ￮ Отсортируйте активы по увеличению цены (Лидеры роста), чтобы выделить наиболее активные токены. 2. Выявите ранних трейдеров ￮ Откройте страницу с подробной информацией о токене ￮ Проверьте модуль «История торговли» ￮ Отсортируйте сделки по дате, чтобы зафиксировать самые ранние адреса транзакций. 3. Проведите количественный анализ PnL ￮ Посмотрите количество транзакций для каждого адреса в разделе «Прочее» ￮ Получите данные о PnL (прибыли и убытках) ￮ Скопируйте адреса с высоким PnL (используйте кнопку «Мейкер») Бесплатные альтернативы: Используйте функцию «Топ-трейдеры» в Dex Screener. Она показывает рейтинг кошельков трейдеров по PnL, повышая эффективность отбора. Причина: Для высокоэффективных токенов самые ранние торговые адреса обычно делятся на две категории: • Инсайдеры проекта (имеющие информационное преимущество) • Профессиональные трейдеры (способны обнаруживать возможности) Количественная проверка – анализ исторических показателей кошелька Система ключевых индикаторов: Название индикатора Пороговое значение Источник данных Значение Успешные сделки ≥ 65% Solsniffer Процент прибыльных сделок Общий PnL > $300,000 Solsniffer Исторические показатели прибыли Структура портфеля Качественный анализ CoinStats Структура текущего портфеля Стоимость входа Качественный анализ CoinStats Оценка преимуществ по затратам 1. Используйте Solsniffer для проверки исторического показателя успешных сделок и общих данных по PnL. 2. Используйте CoinStats для анализа структуры текущего портфеля и базовой стоимости. 3. Зафиксируйте адреса кошельков, которые соответствуют критериям, и создайте список кандидатов. Пороговые значения могут быть скорректированы в зависимости от ваших предпочтений в отношении риска; вышеуказанные стандарты являются относительно консервативными. Непрерывный мониторинг — создание механизма отслеживания Мы предлагаем нашим партнерам две стратегии отслеживания: Стратегия А: копирование статического положения • Лучше всего подходит для: среднесрочного и долгосрочного планирования • Логика: покупайте то, что хранится в кошельках Smart Money Стратегия Б: динамическое копирование сделок • Лучше всего подходит для: краткосрочной торговли • Логика: используйте торговых ботов для копирования новых сделок, совершаемых целевыми кошельками в реальном времени. 3. Система контроля рисков и исполнения сделок Стандарты исполнения для копирования статических позиций Перед покупкой активов Smart Money выполните две проверки: Проверка 1: оценка безопасности контракта Инструмент Цель Уровень риска Снижение риска RugCheck Адрес контракта токена Опасно / предупреждение / хорошо Немедленно исключить токены уровня «Опасно» Ключевые риски: • Статус блокировки ликвидности • Настройки разрешений контракта (минтинг, приостановка торговли и т. д.) • Концентрация адресов владельцев токенов • Соотношение распределения токенов среди разработчиков Проверка 2: оценка популярности в соцсетях Инструмент Метрики Критерии оценки TwitterScore База подписчиков официальных аккаунтов проекта в соцсетях Система оценки на основе данных X (ранее Twitter) TwitterScore Активность сообщества Степень вовлеченности и тенденция роста TwitterScore Институциональный интерес Теги, отражающие внимание венчурных фондов Логика: активное сообщество и сильный институциональный интерес являются ведущими индикаторами устойчивости проекта и его потенциала для ажиотажа. Принципы управления позициями Строго соблюдайте правило 1%: • Средства, выделенные на отдельный актив, не должны превышать 1% от общей суммы активов. • Общая доля таких высокорисковых стратегий, как отслеживание Smart Money, не должна превышать 5% от общей суммы активов. • Установите стоп-лосс (рекомендуется: от –30% до –50%). Выбор инструментов для динамического копирования сделок Сравнение основных торговых ботов https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars Требования к функциональности: • Отслеживание транзакций отдельных адресов кошельков в реальном времени. • Автокопирование ордеров на покупку (с настраиваемой задержкой и коэффициентом распределения средств). • Поддержка целевых уровней TP/SL. • Оптимизация платы за газ Предупреждение о рисках: торговые боты требуют авторизации с использованием приватного ключа кошелька. Выбирайте проверенные платформы топ-уровня и используйте специальный кошелек для копитрейдинга (не используйте свой основной кошелек). Ключевые моменты исполнения 1. Установите стандартную операционную процедуру (СОП) для проверки кошельков. 2. Не размещайте ордера на покупку до завершения проверки безопасности контракта. 3. Строго соблюдайте правило 1% — позиция любого отдельного актива не должна превышать 1% от общей суммы активов. 4. Установите целевые уровни стоп-лосса, чтобы избежать эмоциональной торговли. 5. Фиксируйте каждую транзакцию, анализируйте и оптимизируйте стратегию регулярно. Что не стоит делать 1. Слепо копировать действия непроверенных адресов кошельков 2. Инвестировать сверх уровня допустимого риска 3. Пропускать проверки безопасности контракта 4. Использовать эту стратегию в качестве основного способа инвестирования. Предупреждение о рисках: Стратегии, представленные в данном отчете, сопряжены с очень высоким рыночным риском. Риски крипторынка включают, помимо прочего: • Полная потеря основной суммы из-за обвала активов • Уязвимости смарт-контрактов • Мошенничество и схема rug pull • Риск ликвидности • Изменения в политике регулятора Дисклеймер Информация, представленная в этом отчете, носит исключительно справочный характер для наших партнеров и не является инвестиционным советом. Инвесторам следует принимать взвешенные решения, исходя из собственной толерантности к риску. Bitget не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования данной информации. Инвесторы должны соблюдать действующее законодательство и нормативные требования, регулирующие обращение цифровых активов в их юрисдикции. Bitget и ее партнеры не состоят в трудовых или агентских отношениях.