Morgan Stanley просит Федеральную резервную систему снизить требования к банковскому капиталу, решение будет объявлено до 30 сентября.

Федеральная резервная система, объявляя о требованиях к капиталу, которые вскоре будут введены для большинства банков Уолл-стрит (эти требования в целом совпадают с ожиданиями банков), раскрыла, что Morgan Stanley (MS.US) запросил снижение требований к капиталу. В заявлении, опубликованном в пятницу, ФРС отметила: «Morgan Stanley подал заявку на пересмотр, с целью снижения этого требования», «Совет директоров рассматривает заявку компании на снижение требования к буферу капитала под стрессом (SCB) и планирует принять решение и объявить о нем до 30 сентября».

Это заявление ФРС официально завершило ежегодный процесс стресс-тестирования — многоэтапную процедуру, направленную на оценку устойчивости крупных банков США в условиях гипотетических экономических сценариев. В результате тестирования для каждого банка обновляется требование к коэффициенту основного капитала первого уровня (CET1), которое вступит в силу с 1 октября.

«Morgan Stanley активно взаимодействует с ФРС, чтобы определить окончательное требование к буферу капитала под стрессом до 1 октября», — говорится в заявлении банка, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке.

ФРС не уточнила, на какую величину Morgan Stanley просит снизить требования к капиталу. В прошлом месяце Morgan Stanley заявлял, что по результатам стресс-теста ожидает снижения требования к коэффициенту основного капитала первого уровня с текущих 13,5% до 12,6%.

В этом году в стресс-тестировании ФРС приняли участие 22 банка, включая Morgan Stanley, и все они успешно прошли испытания — результаты показали, что даже при убытках свыше 5500 миллионов долларов эти банки сохраняют устойчивость. Требования к капиталу, опубликованные в пятницу и связанные с результатами тестирования, состоят из нескольких частей, включая минимальное требование к коэффициенту основного капитала первого уровня в размере 4,5%, которое применяется ко всем банкам, а также требование к буферу капитала под стрессом. Кроме того, ведущие учреждения, отнесённые к категории «глобально системно значимых банков», должны выполнять дополнительные требования к капиталу.

Заявление ФРС было опубликовано в то время, когда банковский сектор ожидает окончательных результатов реформы процесса стресс-тестирования. В апреле этого года ФРС представила предложение использовать «среднее значение результатов за два года» при расчёте требований к капиталу. Заместитель председателя ФРС по надзорной деятельности Мишель Бауман (Michelle Bowman) ранее заявляла, что такие потенциальные реформы помогут ФРС решить проблему «чрезмерной волатильности результатов стресс-тестов и соответствующих требований к капиталу».

«Требования к капиталу банков, опубликованные сегодня, отражают особенности текущего переходного периода», — отметила Бауман в заявлении и добавила, что утверждение предложенных в апреле реформ станет «важным следующим шагом для снижения годовой волатильности требований к капиталу банков».

Кроме того, ФРС объявила о планах по снижению «усиленного дополнительного коэффициента левериджа» (ESLR) — этот коэффициент требует от банков держать определённый объём капитала в зависимости от размера активов. Одновременно ФРС продвигает новый проект «капитальных требований на основе риска», который ранее активно поддерживался Уолл-стрит.