Trader misterioso aposta em corte de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve, e ocorre a maior negociação em bloco de futuros de fundos federais da história na CME.

De acordo com a ChainCatcher, no mercado de futuros de fundos federais da CME (Chicago Mercantile Exchange), há um “operador misterioso” atualmente se protegendo contra uma possível surpresa extremamente dovish na decisão do Federal Reserve desta semana.

Segundo a descoberta do pesquisador Ed Bolingbroke, na segunda-feira houve o maior bloco de negociação de futuros de fundos federais já registrado na ponta curta da curva, envolvendo contratos futuros de fundos federais para outubro, totalizando 84.000 contratos, o que equivale a uma exposição de risco de até 3,5 milhões de dólares por ponto-base. A CME confirmou essa negociação na plataforma X. Diz-se que tanto o preço quanto o timing da transação apresentam características de comprador. Considerando que o mercado de swaps já precificou totalmente uma redução de 25 pontos-base, essa ação pode indicar que o operador misterioso está fazendo hedge contra o risco de o Federal Reserve cortar diretamente 50 pontos-base na decisão de quarta-feira.