Indeks zmienności Bitcoina wzrósł wczoraj do 49,26, z jednodniowym wzrostem o 8,07%

Indeks BitVol (Bitcoin Volatility), uruchomiony przez firmę indeksową T3 Index we współpracy z platformą handlu opcjami LedgerX, odbił się do poziomu 49,26 wczoraj, co stanowi jednodniowy wzrost o 8,07%.

BlockBeats zauważa: Indeks BitVol mierzy oczekiwaną implikowaną zmienność wywodzącą się z cen opcji na Bitcoin, które można handlować przez 30 dni. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywistą cenę opcji. Jest obliczana przy użyciu formuły wyceny opcji B-S, podstawiając wszystkie parametry z wyjątkiem zmienności σ do formuły.

Rzeczywista cena opcji jest formowana poprzez konkurencję wśród wielu traderów opcji. Dlatego implikowana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku dotyczące przyszłych warunków rynkowych i jest uważana za najbliższą zmienności w czasie rzeczywistym w danym momencie.