ONG fällt in einem Monat um 398,68 % aufgrund starker Korrektur

ONG hat eine starke Preiskorrektur erfahren und ist bis zum 31. August 2025 im vergangenen Monat um 298,68 % gefallen. Der Token wird derzeit bei 0,1809 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden um 29,52 % gefallen ist. Die Einjahresentwicklung bleibt besonders schlecht, mit einem kumulierten Verlust von 4639,8 %. Die jüngsten Bewegungen deuten auf einen ausgeprägten Abwärtstrend hin, ohne unmittelbare Anzeichen einer Umkehr.

Der Rückgang spiegelt eine erhöhte Marktinstabilität und Pessimismus unter den Investoren wider. Während sich die grundlegenden Faktoren der ONG-Plattform nicht wesentlich verändert haben, hat sich die Marktstimmung rapide verschlechtert, was wahrscheinlich durch breitere makroökonomische Faktoren und spekulative Handelsdynamiken beeinflusst wurde. Analysten haben festgestellt, dass der Token keine starken intrinsischen Unterstützungsniveaus aufweist, was den Abwärtsdruck zusätzlich verstärkt.

Der Kursverlauf von ONG steht im Fokus technischer Analysten, die das Fehlen verlässlicher Widerstandsniveaus und die Dominanz kurzfristiger bärischer Muster hervorheben. Der schnelle Rückgang deutet auf einen Mangel an institutionellem Kaufdruck und ein begrenztes Vertrauen von Privatanlegern hin. Das Fehlen eines klaren Auslösers für die Korrektur hat zu Spekulationen über Liquiditätsprobleme oder potenzielle Governance-Probleme geführt, obwohl solche Behauptungen bisher nicht bestätigt wurden.

Die Kursbewegung wird anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert. Die Aufschlüsselung wichtiger Niveaus und Momentumverschiebungen ist zu einem zentralen Punkt für Händler geworden, die ihr Risiko bewerten. Der jüngste Rückgang von 29,52 % an nur einem Tag unterstreicht zusätzlich die Fragilität dieser Anlageklasse, wobei Liquidität und Volatilität als entscheidende Begrenzungsfaktoren wirken.

Backtest-Hypothese

Angesichts der erheblichen Preisvolatilität von ONG könnte eine potenzielle Strategie darin bestehen, die Performance nach bestimmten Marktauslösern zu modellieren. Ein gängiger Ansatz bei ereignisgesteuerten Strategien besteht darin, die Ergebnisse nach einem starken Rückgang, wie einem Rückgang von 10 % oder mehr an einem einzigen Handelstag, zu testen. Ein solcher Backtest kann helfen zu bestimmen, ob solche Ereignisse auf die nachfolgende Kursentwicklung, Halteperioden und risikobereinigte Renditen hinweisen.

Um einen relevanten ereignisgesteuerten Backtest einzurichten, müssen zwei Parameter festgelegt werden: das zu analysierende Ticker- oder Asset und die Definition des auslösenden Ereignisses. Beispielsweise könnte der Auslöser als ein täglicher Schlusskursrückgang von 10 % oder mehr definiert werden, was ein weithin akzeptierter Maßstab zur Messung signifikanter negativer Kursschocks ist.

Sobald diese Details bestätigt sind, kann ein Backtest mit historischen Preisdaten vom 1. Januar 2022 bis heute durchgeführt werden. Dies umfasst die Identifizierung aller Fälle, in denen der Auslöser erfüllt ist, sowie die Analyse des durchschnittlichen Renditeverlaufs, optimaler Halteperioden und Volatilitätsmerkmale nach solchen Ereignissen. Ziel ist es festzustellen, ob eine vordefinierte Handelsregel – wie der Ausstieg beim nächsten positiven Schlusskurs oder das Halten für einen festen Zeitraum – historisch profitabel gewesen wäre.